Gestion des risques de crédit
Comprendre, mesurer et piloter le risque de défaut d'une contrepartie : CVA, probabilité de défaut, stress tests et diversification de portefeuille.
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Une sélection pour comprendre le sujet en profondeur, avec des repères concrets et actionnables.
Diversification du portefeuille de crédit : principes et limites
La diversification reste l'un des outils les plus anciens de la gestion du risque de crédit : en répartissant les expositions entre de nombreuses contreparties, secteurs et zones…
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02Gestion des risques de crédit · 3 minNotation interne vs notation externe : quelles différences pour les banques
Pour évaluer la qualité de crédit d'une contrepartie, une banque peut s'appuyer sur une notation externe, délivrée par une agence comme Moody's, S&P ou Fitch, ou construire sa…
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Les stress tests de crédit : anticiper les scénarios de crise
Un stress test de crédit consiste à simuler l'impact d'un scénario économique dégradé — récession, choc de taux, crise sectorielle — sur la qualité d'un portefeuille de crédit.…
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Comment évaluer la probabilité de défaut d'une contrepartie
La probabilité de défaut (PD) est l'une des variables centrales de tout modèle de risque de crédit. Elle mesure la chance qu'une contrepartie ne parvienne pas à honorer…
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Comprendre l’ajustement de valeur de crédit (CVA) et ses enjeux dans la finance moderne
Le concept de Credit Valuation Adjustment (CVA) est devenu incontournable pour les institutions financières modernes. Cet ajustement permet de mesurer et de gérer le risque de contrepartie dans…
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